Kapat

Varant Analiz

Piyasa Yapıcı Alış - TRY
Piyasa Yapıcı Satış - TRY
Günün En Yükseği -
Günün En Düşüğü -
- -
Gün -
Saat -

Varant Künyesi

Dayanak Varlık Vade Tarihi Son İşlem Tarihi Kullanım Fiyatı Çarpan ISIN Kodu İhraç Tarihi Kullanım Tipi Varant Tipi
- -

Dayanak Varlık Künyesi

Alış Satış Son Fiyat Fark Tarih

-

-

-

Varant Hesaplama

Güncel parametrelere dön
Piyasa Yapıcı Alış Fiyatı -
Kullanıma Uzaklık (%) -
Etkin Kaldıraç -
Duyarlılık -
Risk Grubu
Teta (TL) -
Delta (%) -
Gama -

Trend Grafik

Risk Grubu Matrisi

Delta 15 Günden Az İse 15 Gün veya Daha Fazla İse
%10'dan az ise
Yüksek Risk
Yüksek Risk
%10 - %30 arasında ise
Yüksek Risk
Riskli, dayanak varlık hassasiyeti düşük
%30 - %60 arasında ise
Yüksek Risk
Yatırım öngörüleri çerçevesinde alım-satım yapılabilir
%60 - %100 arasında ise
Yüksek Risk
Dayanak varlık hassasiyeti yüksek, yatırım yapılabilir.

Varant Analizi

Piyasanın dinamiklerine adapte olma ve yatırım tarafında etkiler yaratma potansiyeline sahip olan varantların analizi oldukça önemlidir. Zira varant analizi yatırımcılar için önemli ve stratejik bir araç konumundadır. Bu analiz; risk yönetiminde etkili olması, kaldıraç etkisine katkısı, fiyat hareketlerinin iyi okunmasının sağlanması, stratejik yatırım kararlarına etkisi, piyasanın beklenti ve şartlarının iyi idrak edilmesi ve belirli bir dengenin sağlanması noktalarında önemli bir yol göstericidir.

Varant Hesaplama

Varant hesaplama, sürecin yapı taşlarından biridir. "Varant hesaplama nedir?" sorusuna, varantın değerini ve potansiyel etkisini belirlemek için yapılan matematiksel işlemler şeklinde bir cevap vermek mümkün. Varant kar-zarar hesaplama bazı yatırımcılar için karmaşık olabilir. Bu noktada varant ihraççısı kurumlar tarafından verilen varant kar-zarar hesaplama uygulamalarının olduğunun altını çizelim. Varant hesaplama noktasında dikkate alınması gereken faktörleri; dayanak varlık fiyatı, kullanım fiyatı, vade sonu tarihi, volatilite, faiz oranı ve temettüler şeklinde sıralayabiliriz.

Varant Künyesi

Bir belge veya veri seti şeklinde karşımıza çıkan varant künyesinde yer alan bilgiler yatırımcıların varant hakkında detaylı bilgi sahibi olmasını sağlar. Zira künyedeki bilgiler yatırım kararlarını doğrudan etkiler. Varant künyesinde genellikle; varantın türü, dayanak varlık, ihraççı, vade sonu tarihi, kullanım fiyatı, varantın kodu ya da sembolü, çarpan, itfa yönetimi, likidite sağlayıcı ve başlangıç/bitiş tarihleri yer alır.

Varant Trend Grafiği

Yatırımcıların varantın performansını, fiyat değişimlerini ve gelecek için sunduklarını analiz etmelerine yardımcı olan en önemli araçlardan biri de varant trend grafiğidir. Fiyattaki değişimleri ve piyasa eğilimlerini görsel olarak veren varant trend grafiği, karar verme süreçlerinde yatırımcılara yol gösterir.

Risk Grubu Matrisi

Belirli bir varlık, proje veya durum için olası riskleri değerlendirmek ve sınıflandırmak amacıyla oluşturulan risk grubu matrisine, “hangi varant alınmalı?” diye yola çıkan bir yatırımcıların mutlaka bakması gerekir. Matris, temel olarak, risklerin önem derecesine ve olasılıklarına göre değerlendirilmesini sağlar.